FXやCFDで相場のトレンドが継続するかどうかを調べるには

FXやCFDで相場のトレンドが継続するかどうかを調べるにはいくつかの方法があります。

ここでは、テクニカル指標のボリンジャーバンドとボラティリティを使って相場のトレンドが継続するかどうかを調べてみます。

ちなみにボリンジャーバンドの±1σの範囲内に収まる確率はおよそ68.3%です。31.7%は±1σの範囲内には収まりません。つまり、どのような時に±1σの範囲内に収まってどのような時に±1σの範囲内に収まらないのかを判断できれば、相場のトレンドが継続するかどうかがわかります。

上の図は、S＆P500株価指数のチャートにボリンジャーバンドを描画したものです。ボリンジャーバンドの上下のラインは±1σです。下の画面にはトレンドの判断としてボラティリティを描画しています。

上の図の赤色の四角で囲んだAからFまでの部分は、終値がボリンジャーバンドの+1σを突き抜けた地点になります。

ボリンジャーバンドでは、一般的には±1σの範囲内に収まる確率が68.3%なので、+1σを突き抜けた地点は売りのエントリーポイントになります。しかし、トレンドが発生すると+1σを突き抜けたまま推移することがあります。

それでは、それぞれの地点でのトレンドの継続について調べてみます。

▼Aの地点
Aの地点はボラティリティが高いため一時的な上昇と判断します。よってトレンドは発生していません。

▼Bの地点
ここもAの地点と同じで一時的な上昇と判断します。よってトレンドは発生していません。

▼Cの地点
Aの地点、Bの地点と比べてボラティリティが低くトレンドの発生地点と考えられます。

▼Dの地点
トレンドの発生後に初めて押し目が出現し、その後に+1σを突き抜けました。ボラティリティが大きく上昇していないためトレンドは継続していると判断します。

▼Eの地点
Dの地点と同じでボラティリティが大きく上昇していないためトレンドは継続していると判断します。

▼Fの地点
Dの地点、Eの地点と同じでボラティリティが大きく上昇していないためトレンドは継続していると判断します。しかし、この地点での買いのエントリーは結果として失敗します。

▼青色の四角で囲んだ地点
-1σを割り込んだので、トレンド継続の終了と判断します。

FXやCFDの相場のトレンドを知るには

FXやCFDの相場のトレンドは、さまざまなテクニカル指標により知ることができます。

その中でよく用いられる線形回帰トレンドを例に、相場のトレンドを見てみることにします。

上の図は、大豆先物の1時間足に線形回帰トレンドを描画したものです。チャートの推移はゆるやかな上昇トレンドで、線形回帰トレンドの線もゆるやかな右肩上がりの直線を描いています。価格は線形回帰トレンドを中心にして上下に値動きしています。

線形回帰トレンドにおける売買のエントリーポイントの1つとして、線形回帰トレンドと価格との乖離が挙げられます。線形回帰トレンドよりも価格が大きく下げている場合は買いのエントリーポイントにあたります。また、線形回帰トレンドよりも価格が大きく上げている場合は売りのエントリーポイントにあたります。

また、順張りでの買いのエントリーポイントは、上の図の赤色の丸で囲んだ部分のように、線形回帰トレンドが右肩上がりで、かつ、価格が線形回帰トレンドを下から上へ突き抜けた地点です。

一方、順張りでの売りのエントリーポイントは、下の図の赤色の丸で囲んだ部分のように、線形回帰トレンドが右肩下がりで、かつ、価格が線形回帰トレンドを上から下へ割り込んだ地点です。

FXのトレンドとは

FX（外国為替証拠金取引）のトレンド（trend）とは、為替レートがしばらくの間、ある決まった方向へ推移している状態のことです。

トレンドの種類には、上昇トレンド、下降トレンド、レンジの3つの種類があります。

トレンドの発生、発生中、終了は、主にテクニカル指標によって知ることができます。

▼上昇トレンド
上昇トレンドとは、為替レートがしばらくの間、上昇しながら推移している状態のことです。ここでは、上昇トレンドが発生しているかどうかを平均足で判断してみます。

下の図は、為替レートのチャートを平均足で表したものです。

まず、Bの地点を見ると、最近の安値のAよりも上値であることがわかります。また、B1の地点では、最近の高値のA1の上値を抜けたことがわかります。よって、B1の地点で上昇トレンドの発生が確認できます。

B1からCまで下げていますが、Bより上値で下げ止まっています。よって、上昇トレンドはまだ続いていると判断できます。

同じように、C1はB1より上値、DはCより上値、D1はC1より上値、EはDより上値、E1はD1より上値と続いているため、B1からE1までが上昇トレンドになります。

E1の地点では、E1を抜いて上昇すれば上昇トレンドの継続、Eよりも下がれば上昇トレンドの終了になります。

上の図では、Fの地点がEよりも下がっているため、Fの地点で上昇トレンドが終了したことになります。

▼下降トレンド
下降トレンドとは、為替レートがしばらくの間、下降しながら推移している状態のことです。ここでは、下降トレンドが発生しているかどうかを一目均衡表で判断してみます。

下の図は、為替レートのチャートから一目均衡表を描画したものです。

一目均衡表の場合、ローソク足が雲を上から下へ突き抜けた時が下降トレンドの始まりになります。上の図ではAの地点です。

そして、再び雲の中へ入った時が下降トレンドの終わりになります。上の図ではBの地点です。

▼レンジ
レンジとは、為替レートがしばらくの間、ある価格帯内で推移している状態のことです。

レンジで推移している場合には、高値と安値にそれぞれ水平線を引きます。

上の図の上側の赤色の線が高値の水平線で、レジスタンスラインといいます。また、下側の赤色の線が安値の水平線で、サポートラインといいます。レンジの場合には、このレジスタンスラインとサポートラインとの間で推移します。

レンジの局面では、上の図の黄色の丸で囲んだ部分で為替レートが反転していることが分かります。

なお、レンジ外へ推移することをブレイクアウトといいます。上の図では、レジスタンスラインを下から上へ突き抜けてブレイクアウトしています。また、ブレイクアウトすると、レンジは終了します。