2012年9月13日木曜日

株365のヒストリカルデータの分析

株365で取引される銘柄は、日経225証拠金取引、DAX証拠金取引、FTSE100証拠金取引、FTSE中国25証拠金取引の4銘柄です。

この4銘柄について、取引開始(2010年11月、FTSE中国25証拠金取引は2010年12月)から2012年8月までの間のボラティリティや変動幅、変動幅分布などを紹介します。

▼日経225証拠金取引
ボラティリティ
20.27%
最大変動幅
640円。建玉1枚で64,000円の評価損益が発生します。
平均変動幅
89.79円。1日あたり建玉1枚で8,979円の評価損益が発生します。
変動幅分布
1日あたりの変動幅は50円未満が最も多く、続いて50円から99円の範囲になっています。
価格推移

▼DAX証拠金取引
ボラティリティ
27.21%。4銘柄のうち最も高い数値です。
最大変動幅
566ポイント。建玉1枚で56,600円の評価損益が発生します。
平均変動幅
76.97ポイント。1日あたり建玉1枚で7,697円の評価損益が発生します。
変動幅分布
1日あたりの変動幅は50ポイント未満が最も多く、続いて50ポイントから99ポイントの範囲になっています。
価格推移

▼FTSE100証拠金取引
ボラティリティ
21.34%
最大変動幅
404ポイント。建玉1枚で40,400円の評価損益が発生します。
平均変動幅
54.65ポイント。1日あたり建玉1枚で5,465円の評価損益が発生します。
変動幅分布
1日あたりの変動幅は50ポイント未満が最も多く、続いて50ポイントから99ポイントの範囲になっています。この2つで全体の85%以上を占めています。
価格推移

▼FTSE中国25証拠金取引
ボラティリティ
26.84%
最大変動幅
1173ポイント。4銘柄のうち最も高い数値です。建玉1枚で117,300円の評価損益が発生します。
平均変動幅
211.17ポイント。4銘柄のうち最も高い数値です。1日あたり建玉1枚で21,117円の評価損益が発生します。
変動幅分布
1日あたりの変動幅は200ポイントから499ポイントの範囲が最も多く、続いて100ポイントから199ポイントの範囲になっています。この2つで全体の60%以上を占めています。
価格推移