FXやCFDのDPOとは

FXやCFDのDPO（Detrended Price Oscillator、ディトレンディドプライスオシレーター）とは、移動平均の乖離を用いたテクニカル指標のことです。

DPOの計算方法は、まずn日間の移動平均から、（n÷2+1）日前の数値を求めます。例えば期間を10日とした場合には、10日間の移動平均の6（10÷2+1）日前の数値を求めます。

次に、その数値を当日の終値から引いたものがDPOになります。つまり、当日の価格が過去の移動平均値とどのくらい乖離しているかを求めています。

上の図は、AUD/JPYのチャート画面にDPOを描画したものです。

赤色の丸で囲んだ部分より左側の部分では、DPOの値は0以上で推移しています。この時、AUD/JPYは上昇トレンドで推移しています。

一方、赤色の丸で囲んだ部分より右側の部分では、DPOの値は0以下で推移しています。この時、AUD/JPYは下降トレンドで推移しています。

このことから、DPOの値が0以上の時には買いポジションが優勢になり、0以下の時には売りポジションが優勢になります。

上の図は、アメリカ合衆国のFacebookのチャート画面にDPOを描画したものです。

2012年5月に上場した後から株価は下降トレンドをたどっています。新規上場銘柄にありがちなチャートで、株価の上昇する材料のない銘柄には買いのタイミングはまず見つけられません。また、売りのタイミングも見つけられないこともあります。

DPOで売りのタイミングを見つけるには、DPOの相対が0以上になった時になります。また、0以上から0以下へ割り込んだ時も売りのタイミングになります。上の図の赤色の丸で囲んだ部分になります。

FXやCFDのマスインデックスとは

FXやCFDのマスインデックスとは、高値と安値から値動きの幅を調べてトレンドの転換点を見つけるためのテクニカル指標のことです。

マスインデックスは、ボラティリティの上昇とともに値が上昇し、ボラティリティの下降とともに値が下降します。

上の図は、アメリカ合衆国のインテルのチャートにマスインデックスを描画したものです。

インテルの株価の上昇とともにマスインデックスの値が上昇しています。青色の四角で囲んだ部分です。また、インテルの株価の下降とともにマスインデックスの値が下降しています。赤色の四角で囲んだ部分です。

上の図は、EUR/USDのチャートにマスインデックスを描画したものです。

赤色の四角で囲んだ部分では、価格は右肩上がりに推移して上昇トレンドにあります。しかし、マスインデックスでは右肩下がりに推移した後に右肩上がりに推移して、価格とは異なった推移をしています。このようなケースでは、マスインデックスの値が転換した地点が上昇トレンドにおける押し目買いのエントリーポイントになります。緑色の丸で囲んだ部分です。

同じように、下降トレンドの局面では戻り売りの地点を見つけることができます。

上の図は、EUR/JPYのチャートにマスインデックスを描画したものです。

全体的に相場が下降トレンドであることがわかります。この中での戻り売りの地点は、マスインデックスの値が下降から上昇へ転換した地点になります。緑色の丸で囲んだ部分になります。

FXやCFDのZigZagでダブルボトムやダブルトップを見つけるには

FXやCFDのZigZagとは、直近の高値と安値を直線で結んだ線のことです。主に相場のトレンドを知る時に用いられます。

ZigZagでは、特に計算式を用いることはありません。まず、異なる日付の高値と安値を直線で結び、次にその安値から次の高値まで直線で結んでいきます。

上の図は、EUR/USDのチャートにZigZagを描画したものです。チャート画面の右端までZigZagの線は表示されていませんが、もし右端で価格が大きく変動して直近の高値を抜いた場合には、直近の安値と高値のラインが修正されて表示されます。このようにZigZagの直近の線は確定した線にはなりません。

ZigZagは、相場のトレンドを知ることができる他に、ダブルボトムやダブルトップといった罫線を比較的容易に見つけることもできます。

上の図は、USD/JPYのチャートにZigZagを描画したものです。

上の図の赤色の丸印5つは、ダブルボトムの頂点です。5つめの丸印の地点が買いのエントリーポイントになります。

上の図は、USD/JPYのチャートにZigZagを描画したものです。

上の図の赤色の丸印5つは、ダブルトップの頂点です。5つめの丸印の地点が売りのエントリーポイントになります。

FXや株式のエクイボリュームとは

株式のエクイボリュームとは、ローソク足と出来高を合わせたチャートのことです。

ローソク足では、始値、高値、安値、終値の4本値を用いますが、エクイボリュームでは高値と安値を用います。

そして、始値と終値を比較して、始値が終値よりも高い場合には陰線になり、始値が終値よりも安い場合には陽線になります。この時点で、1つのローソク足は長方形で描画されることになります。

次に、表示期間の出来高の割合に応じて、ローソク足の幅を決定します。例えば1日の出来高が10万株の日と5万株の日とでは、10万株の日のローソク足の幅は、5万株の日のローソク足の幅の2倍になります。

次の図は、トヨタのチャートをエクイボリュームで描画したものです。

次の図は、トヨタのチャートを通常のローソク足で描画したものです。上の図と下の図を見比べてみると、ローソク足の太さに違いのあることがわかります。

エクイボリュームでわかることは、相場が大きく動いた時にローソク足の太さが太くなる傾向にあることです。

そして、ローソク足の太さが太ければ太いほど、その価格帯には大きな売り方、あるいは、買い方が残っていることになります。

なお、エクイボリュームでは、始値と終値を知ることができません。そのため、高値寄り、安値寄り、高値引け、安値引けなどの相場の動きを知ることができません。

FXや株式のローソクボリュームとは

株式のローソクボリュームとは、ローソク足と出来高を合わせたエクイボリュームをもとにしたチャートのことです。

ローソクボリュームは、ローソク足と同じように始値、高値、安値、終値の4本値を用いてローソク足を描画します。

次に、表示期間の出来高の割合に応じて、ローソク足の幅を決定します。この点はエクイボリュームの描画方法と同じです。例えば1日の出来高が10万株の日と5万株の日とでは、10万株の日のローソク足の幅は、5万株の日のローソク足の幅の2倍になります。

次の図は、ホンダのチャートをローソクボリュームで描画したものです。

次の図は、ホンダのチャートを通常のローソク足で描画したものです。上の図と下の図を見比べてみると、ローソク足の太さに違いのあることがわかります。

ローソクボリュームでわかることは、相場が大きく動いた時にローソク足の太さが太くなる傾向にあることです。

そして、ローソク足の太さが太ければ太いほど、その価格帯には大きな売り方、あるいは、買い方が残っていることになります。

FXやCFDのTD REIとは

FXやCFDのTD REI（Tom DeMark Range Expansion Index）とは、過去の高値と安値から売られ過ぎや買われ過ぎを調べるためのテクニカル指標のことです。

TD REIは、-100%から100%までの範囲で推移します。そして、TD REIの値が0以上ならば高値圏、0以下ならば安値圏にあると判断します。

また、TD REIの値が上昇していれば価格も上昇し、下降していれば価格も下降します。

上の図は、USD/JPYのチャートにTD REIを描画したものです。

TD REIでは一般的に-45%を割り込んだ地点が売られ過ぎと判断します。逆張りの場合にはこの地点が買いのエントリーポイントになります。上の図の赤色の下側の点線が-45%の線になります。

一方、45%を突き抜けた地点が買われ過ぎと判断します。逆張りの場合にはこの地点が売りのエントリーポイントになります。上の図の赤色の上側の点線が45%の線になります。

上の図は、日経平均株価（日経225）のチャートにTD REIを描画したものです。

TD REIを用いて順張りを行う場合には、TD REIの値が0の地点が売買のエントリーポイントになります。

TD REIの値がマイナスからプラスへ転換した地点が順張りでの買いのエントリーポイントになります。上の図の赤色の丸で囲んだ部分になります。

また、TD REIの値がプラスからマイナスへ転換した地点が順張りでの売りのエントリーポイントになります。上の図の青色の丸で囲んだ部分になります。

FXやCFDのPAINとは

FXやCFDのPAINとは、当日の始値、高値、安値、終値の4本値を用いて売り圧力、あるいは、買い圧力を計測するためのテクニカル指標のことです。

PAINは、Price Action Indicator（プライスアクションインディケータ）の略です。ちなみに、テクニカル指標を用いずに値動きや出来高などを重視して売買する手法のプライスアクションとは異なります。

PAINの計算式は次のようになります。

PAIN＝（（終値-始値）+（終値-高値）+（終値-安値））÷2

上の式からわかることは、終値を重視した指標ということです。PAINでは、終値が高値圏にある場合には買い圧力の強い相場でその日（時間）が終わったことを意味します。それは、次の日（次の時間）も買い圧力が継続すると予測します。

また、終値が安値圏にある場合には売り圧力の強い相場でその日（時間）が終わったことを意味します。それは、次の日（次の時間）も売り圧力が継続すると予測します。

上の図は日経平均株価（日経225）のチャートにPAINを描画したものです。

PAINでは、終値が高値圏にある場合には、0以上の数値になり、終値が安値圏にある場合には、0以下の数値になります。

上の図を見ると、PAINの値は全体的に赤色の四角で囲んだ部分が、青色の四角で囲んだ部分より多く出現していることがわかります。これは、終値が高値圏にあることが多く、相場の買い圧力が売り圧力より勝っていることを示しています。その結果、相場は上昇トレンドで推移しています。

上の図はGBP/JPYのチャートにPAINを描画したものです。

上の図を見ると、PAINの値は全体的に青色の四角で囲んだ部分が、赤色の四角で囲んだ部分より多く出現していることがわかります。これは、終値が安値圏にあることが多く、相場の売り圧力が買い圧力より勝っていることを示しています。その結果、相場は下降トレンドで推移しています。

FXやCFDのシャンデモメンタムとは

FXやCFDのシャンデモメンタムとは、相場の売られ過ぎや買われ過ぎを判断するためのテクニカル指標のことです。

シャンデモメンタムは、0を中心に-100から100までの値で推移します。シャンデモメンタムでの売買のエントリーポイントは、逆張りの場合には、50を超えた地点が売りのエントリーポイントになります。また、-50を割り込んだ地点が買いのエントリーポイントになります。

上の図はナスダック100指数のチャートにシャンデモメンタムを描画したものです。

50を超えた地点が売りのエントリーポイントになります。赤色の丸で囲んだ部分になります。一方、-50を割り込んだ地点が買いのエントリーポイントになります。青色の丸で囲んだ部分になります。

上の図は、EUR/USDのチャートにシャンデモメンタムを描画したものです。ここでは、順張りを用いた売買のエントリーポイントを紹介します。

順張りの場合は、シャンデモメンタムの値が50を割り込んだ地点が売りのエントリーポイントになります。Aの地点になります。

また、シャンデモメンタムの値が0を割り込んだ地点も売りのエントリーポイントになります。Bの地点になります。

A、および、Bの地点での決済ポイントはシャンデモメンタムが-50を突き抜けた地点になります。Cの地点になります。

なお、Cの地点は、順張りでは買いのエントリーポイントになります。

また、シャンデモメンタムの値が0を突き抜けた地点も買いのエントリーポイントになります。Dの地点になります。

C、および、Dの地点での決済ポイントはシャンデモメンタムが50を割り込んだ地点になります。Eの地点になります。

FXやCFDの線形回帰トレンドとは

FXやCFDの線形回帰トレンドとは、2つの期間におけるトレンドのラインを描画するテクニカル指標のことです。

線形回帰トレンドは指定した期間の価格の中心ラインを通ります。

上の図は日経平均株価（日経225）のチャートに線形回帰トレンドを描画したものです。時間足は週足を指定しています。データの保有期間は2007年9月から2012年8月までです。この場合には、2007年9月から2012年8月までの価格の中心ラインが線形回帰トレンドになります。

上の図から、日経平均株価の週足ベースでの線形回帰トレンドは下降トレンドであることが分かります。

上の図は日経平均株価のチャートに線形回帰トレンドを描画したものです。時間足は分足を指定しています。データの保有期間は2012年8月17日の1時から2012年8月17日の21時までです。この場合には、2012年8月17日の1時から2012年8月17日の21時までの価格の中心ラインが線形回帰トレンドになります。

上の図から、日経平均株価の分足ベースでの線形回帰トレンドは上昇トレンドであることが分かります。

線形回帰トレンドの使い方としては、長期のトレンドフォローを基本として、短期でその押し目、あるいは、戻りを拾っていく方法が挙げられます。

上の図では、長期のトレンドが下降トレンドで、短期のトレンドが上昇トレンドです。この場合には、短期の線形回帰トレンドの線を上回った地点が戻り売りのエントリーポイントになります。上の図の赤色の丸で囲んだ部分になります。

なお、長期のトレンドが上昇トレンドの場合には、短期のトレンドが下降トレンドの場合に押し目買いをすることになります。

FXやCFDの線形回帰リバースとは

FXやCFDの線形回帰リバースとは、価格が下降すれば-1、上昇すれば+1の値になり、直前の価格よりも安くなるか高くなると数値が反転するテクニカル指標のことです。

上の図はAUD/JPYの分足に線形回帰リバースを描画したものです。青色の線が線形回帰リバースです。線形回帰リバースは他のテクニカル指標に比べてシンプルな線で描画されます。

線形回帰リバースでは、相場が上昇トレンドになると+1で推移することが多くなります。上の図のピンク色の四角で囲まれた部分になります。また、相場が下降トレンドになると-1で推移することが多くなります。上の図の緑色の四角で囲んだ部分になります。

そして、相場がレンジで推移すると、線形回帰リバースの値は+1と-1を行き来します。上の図の赤色の四角で囲んだ部分になります。

線形回帰リバースは、銘柄や時間足などによって値の推移が異なります。例えば、下の図のように、プラチナ先物の1時間足では、上昇トレンドと下降トレンドがある程度の時間で続いていることがわかります。このような相場の場合には、線形回帰リバースの値が変わった地点が売買のエントリーポイントになります。線形回帰リバースの値が-1から1になった地点が買いのエントリーポイント、1から-1になった地点が売りのエントリーポイントになります。